Osakeportfolion optimaalinen valuuttariskisuojaaminen: GARCH- ja DCC-mallien sovellus finanssikriisin jälkeiseen aineistoon

TamPub

Osakeportfolion optimaalinen valuuttariskisuojaaminen: GARCH- ja DCC-mallien sovellus finanssikriisin jälkeiseen aineistoon

Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-1-23505

Näytä kaikki kuvailutiedot

Viite kuuluu kokoelmiin: